Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming

I denne oppgaven skal vi se nærmere på forholdet mellom konjunkturkomponenten til fastlands-bruttonasjonalprodukt (bnp) og en rekke økonomiske tidsserier for Norge. Formålet er å kunne si noe om forventet fremtidig konjunkturutvikling i Norge. For å kunne gjøre dette vil jeg først bruke Hodrick-Pres...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Johnsen, Kim André
Format: Dissertation
Language:Norwegian
Online Access:Request full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
cited_by
cites
container_end_page
container_issue
container_start_page
container_title
container_volume
creator Johnsen, Kim André
description I denne oppgaven skal vi se nærmere på forholdet mellom konjunkturkomponenten til fastlands-bruttonasjonalprodukt (bnp) og en rekke økonomiske tidsserier for Norge. Formålet er å kunne si noe om forventet fremtidig konjunkturutvikling i Norge. For å kunne gjøre dette vil jeg først bruke Hodrick-Prescott- og Christiano-Fitzgerald-filtrene til å skille ut konjunkturdelen til de aktuelle tidsseriene. Deretter vil jeg konstruere vektorautoregresjoner (VAR) som jeg vil bruke til å predikere bnp. Basert på root mean squared error og visuelle sammenligninger av realiserte og predikerte verdier, finner jeg at vektorautoregresjonene gir forholdsvis gode in sample-prognoser for bnps konjunkturkomponent i omtrent seks til åtte kvartal frem i tid. Også for lengre in sample-prognoser er spesielt VARene baserte på Christiano-Fitzgerald-filteret i stand til å gi fornuftige anslag. Med bakgrunn i disse resultatene kan det synes som om VARene bør kunne gi en god pekepinn på den fremtidige konjunkturutviklingen i Norge. Basert på vektorautoregresjonene som gruppe, vil jeg dermed konkludere med at Norge nok kommer til å få en svak positiv konjunkturutvikling gjennom resten av 2010 og begynnelsen av 2011.
format dissertation
fullrecord <record><control><sourceid>cristin_3HK</sourceid><recordid>TN_cdi_cristin_nora_11250_168459</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>11250_168459</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-cristin_nora_11250_1684593</originalsourceid><addsrcrecordid>eNrjZPAJKEpNycwuzsrPSy1SSCxTyMsvKs5OVcjOz8sqzcsuKS0qrszOAUpZKaTmKZSlZpfkFyWWAonU9KJUkK7iksycvMPLinIz89J5GFjTEnOKU3mhNDeDgptriLOHbnJRJlBdXjzQ8MR4Q0MjU4N4QzMLE1NLYyKUAAAoMzdt</addsrcrecordid><sourcetype>Open Access Repository</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>dissertation</recordtype></control><display><type>dissertation</type><title>Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming</title><source>NORA - Norwegian Open Research Archives</source><creator>Johnsen, Kim André</creator><creatorcontrib>Johnsen, Kim André</creatorcontrib><description>I denne oppgaven skal vi se nærmere på forholdet mellom konjunkturkomponenten til fastlands-bruttonasjonalprodukt (bnp) og en rekke økonomiske tidsserier for Norge. Formålet er å kunne si noe om forventet fremtidig konjunkturutvikling i Norge. For å kunne gjøre dette vil jeg først bruke Hodrick-Prescott- og Christiano-Fitzgerald-filtrene til å skille ut konjunkturdelen til de aktuelle tidsseriene. Deretter vil jeg konstruere vektorautoregresjoner (VAR) som jeg vil bruke til å predikere bnp. Basert på root mean squared error og visuelle sammenligninger av realiserte og predikerte verdier, finner jeg at vektorautoregresjonene gir forholdsvis gode in sample-prognoser for bnps konjunkturkomponent i omtrent seks til åtte kvartal frem i tid. Også for lengre in sample-prognoser er spesielt VARene baserte på Christiano-Fitzgerald-filteret i stand til å gi fornuftige anslag. Med bakgrunn i disse resultatene kan det synes som om VARene bør kunne gi en god pekepinn på den fremtidige konjunkturutviklingen i Norge. Basert på vektorautoregresjonene som gruppe, vil jeg dermed konkludere med at Norge nok kommer til å få en svak positiv konjunkturutvikling gjennom resten av 2010 og begynnelsen av 2011.</description><language>nor</language><creationdate>2010</creationdate><rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</rights><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>230,311,780,885,4052,26567</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttp://hdl.handle.net/11250/168459$$EView_record_in_NORA$$FView_record_in_$$GNORA$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Johnsen, Kim André</creatorcontrib><title>Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming</title><description>I denne oppgaven skal vi se nærmere på forholdet mellom konjunkturkomponenten til fastlands-bruttonasjonalprodukt (bnp) og en rekke økonomiske tidsserier for Norge. Formålet er å kunne si noe om forventet fremtidig konjunkturutvikling i Norge. For å kunne gjøre dette vil jeg først bruke Hodrick-Prescott- og Christiano-Fitzgerald-filtrene til å skille ut konjunkturdelen til de aktuelle tidsseriene. Deretter vil jeg konstruere vektorautoregresjoner (VAR) som jeg vil bruke til å predikere bnp. Basert på root mean squared error og visuelle sammenligninger av realiserte og predikerte verdier, finner jeg at vektorautoregresjonene gir forholdsvis gode in sample-prognoser for bnps konjunkturkomponent i omtrent seks til åtte kvartal frem i tid. Også for lengre in sample-prognoser er spesielt VARene baserte på Christiano-Fitzgerald-filteret i stand til å gi fornuftige anslag. Med bakgrunn i disse resultatene kan det synes som om VARene bør kunne gi en god pekepinn på den fremtidige konjunkturutviklingen i Norge. Basert på vektorautoregresjonene som gruppe, vil jeg dermed konkludere med at Norge nok kommer til å få en svak positiv konjunkturutvikling gjennom resten av 2010 og begynnelsen av 2011.</description><fulltext>true</fulltext><rsrctype>dissertation</rsrctype><creationdate>2010</creationdate><recordtype>dissertation</recordtype><sourceid>3HK</sourceid><recordid>eNrjZPAJKEpNycwuzsrPSy1SSCxTyMsvKs5OVcjOz8sqzcsuKS0qrszOAUpZKaTmKZSlZpfkFyWWAonU9KJUkK7iksycvMPLinIz89J5GFjTEnOKU3mhNDeDgptriLOHbnJRJlBdXjzQ8MR4Q0MjU4N4QzMLE1NLYyKUAAAoMzdt</recordid><startdate>2010</startdate><enddate>2010</enddate><creator>Johnsen, Kim André</creator><scope>3HK</scope></search><sort><creationdate>2010</creationdate><title>Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming</title><author>Johnsen, Kim André</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-cristin_nora_11250_1684593</frbrgroupid><rsrctype>dissertations</rsrctype><prefilter>dissertations</prefilter><language>nor</language><creationdate>2010</creationdate><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Johnsen, Kim André</creatorcontrib><collection>NORA - Norwegian Open Research Archives</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Johnsen, Kim André</au><format>dissertation</format><genre>dissertation</genre><ristype>THES</ristype><btitle>Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming</btitle><date>2010</date><risdate>2010</risdate><abstract>I denne oppgaven skal vi se nærmere på forholdet mellom konjunkturkomponenten til fastlands-bruttonasjonalprodukt (bnp) og en rekke økonomiske tidsserier for Norge. Formålet er å kunne si noe om forventet fremtidig konjunkturutvikling i Norge. For å kunne gjøre dette vil jeg først bruke Hodrick-Prescott- og Christiano-Fitzgerald-filtrene til å skille ut konjunkturdelen til de aktuelle tidsseriene. Deretter vil jeg konstruere vektorautoregresjoner (VAR) som jeg vil bruke til å predikere bnp. Basert på root mean squared error og visuelle sammenligninger av realiserte og predikerte verdier, finner jeg at vektorautoregresjonene gir forholdsvis gode in sample-prognoser for bnps konjunkturkomponent i omtrent seks til åtte kvartal frem i tid. Også for lengre in sample-prognoser er spesielt VARene baserte på Christiano-Fitzgerald-filteret i stand til å gi fornuftige anslag. Med bakgrunn i disse resultatene kan det synes som om VARene bør kunne gi en god pekepinn på den fremtidige konjunkturutviklingen i Norge. Basert på vektorautoregresjonene som gruppe, vil jeg dermed konkludere med at Norge nok kommer til å få en svak positiv konjunkturutvikling gjennom resten av 2010 og begynnelsen av 2011.</abstract><oa>free_for_read</oa></addata></record>
fulltext fulltext_linktorsrc
identifier
ispartof
issn
language nor
recordid cdi_cristin_nora_11250_168459
source NORA - Norwegian Open Research Archives
title Prediksjoner av norske konjunktursykler : en vektorautoregresjonstilnærming
url http://sfxeu10.hosted.exlibrisgroup.com/loughborough?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2024-12-27T11%3A40%3A55IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-cristin_3HK&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.genre=dissertation&rft.btitle=Prediksjoner%20av%20norske%20konjunktursykler%20:%20en%20vektorautoregresjonstiln%C3%A6rming&rft.au=Johnsen,%20Kim%20Andr%C3%A9&rft.date=2010&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Ccristin_3HK%3E11250_168459%3C/cristin_3HK%3E%3Cgrp_id%3Ecdi_FETCH-cristin_nora_11250_1684593%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true