Faste versus stokastiske heterogenitetskoeffisienter i ubalansert datasett ved analyse av teknologiforskjeller mellom bedrifter

• Published in: Rapporter 2001
• Main Authors: Døhl, Øystein, Larsson, Jan
• Format: Report
• Language: Norwegian

Et vanlig problem innenfor økonometri er hvordan man skal forholde seg til heterogenitet. I denne studien har vi sett på to ulike metoder for modellering av heterogenitet mellom bedrifter. En metode går ut på å legge inn bedriftsspesifike parametre hvor man antar at forskjellene mellom bedriftene ligger. Den andre metoden går ut på å anta at forskjellen mellom bedriftene følger en sannsynlighetsfordeling. Den første metoden kan legge stort beslag på antall frihetsgrader dersom det er mange bedrifter og/eller vi ønsker å legge inn heterogenitet på flere plan. Den andre metoden er langt mer parameterbesparende, men her er valg av sannsynlighetsfordeling et kritisk punkt. Hvordan man modellerer heterogeniteten, enten med faste eller stokastiske koeffisienter, synes å ha betydning når det gjelder estimatenes presisjon (effisiens). Resultatene indikerer at modellen med faste bedriftsspesifikke koeffisienter gir mer effisiente estimater. Studien viser at valg av metode for å modellere heterogenitet har liten innvirkning på de estimerte resultatene, deriblant elastisitetene, men å ikke ta hensyn til heterogenitet kan gi alvorlige estimeringsproblemer.