Novo indicador coincidente para a atividade industrial brasileira

Neste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial. Especificamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente do T...

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Published in:Economia aplicada 2009-03, Vol.13 (1)
Main Authors: Gilberto Hollauer, João Victor Issler, Hilton H. Notini
Format: Article
Language:Portuguese
Subjects:
ciclos de negócios
indicadores coincidentes
Modelos de Séries Temporais
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Description
Summary:Neste trabalho aplicam-se e testam-se, dentro da amostra, algumas metodologias de construção de indicadores coincidentes para atividade industrial visando à detecção de ciclos de crescimento/recessão da atividade industrial. Especificamente, testou-se uma versão baseada no indicador coincidente do The Conference Board (TCB), uma versão modificada deste, na qual as volatilidades são modeladas, a abordagem de Stock-Watson tradicional e, finalmente, testou-se a abordagem de Mariano-Murasawa. Concluiu-se que, em geral, o índice TCB padrão é superior a outros métodos testados, sendo apenas competitivo com o método modificado. Mais ainda, o índice TCB tende a englobar os períodos recessivos apresentados pelos outros índices, sendo correspondentes com os períodos recessivos conhecidos do setor industrial.
ISSN:1413-8050
1980-5330