ACTUALIZACIÓN DEL MODELO DE RIESGO CREDITICIO, UNA NECESIDAD PARA LA BANCA REVOLVENTE EN MÉXICO

RESUMEN Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Revista Finanzas y Política Económica 2016-01, Vol.8 (1), p.17-30
Main Authors: Trejo García, José Carlos, Ríos Bolívar, Humberto, Almagro Vázquez, Francisco
Format: Article
Language:eng ; spa
Subjects:
Banca
C51
C61
Crédito
E51
Economía financiera
G17
G21
Modelo De Estimación
Rendimientos
rendimientos y técnicas de optimización
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
Técnicas De Optimización
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:RESUMEN Con el fin de mejorar la gestión del riesgo crediticio revolvente en la estimación de provisiones en México, específicamente en carteras administradas por grandes instituciones crediticias (bancos), en esta investigación se identificó un modelo logit alternativo que refleja niveles de riesgo más precisos. Indicadores financieros de la banca como el ahorro, los activos y las utilidades mostraron rendimientos del 2,20 %, mayor al registrado por la banca mexicana. Esta situación confirma la necesidad de implementar un modelo más capaz para medir el riesgo crediticio para dichas entidades. JEL: G21, E51, C51, C61, G17, G21.
ISSN:2248-6046
2011-7663
DOI:10.14718/revfinanzpolitecon.2016.8.1.2