Avaliação empírica da semelhança de choques e simetria na flutuação econômica na Zona do Euro: uma análise utilizando um modelo FAVAR

Este artigo analisa as semelhanças das respostas dos países da Zona do Euro aos choques na política monetária e no câmbio e investiga a simetria das flutuações do nível de atividade por meio da análise da importância relativa da resposta do crescimento do PIB aos choques comum e específico identific...

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Published in:Economia aplicada 2018, Vol.22 (3), p.149-174
Main Authors: Maria Souza Araújo, Jacqueline, Caiado Rocha Lima, Elcyon, Fernando de Paula, Luiz
Format: Article
Language:eng ; por
Subjects:
Economic growth
Eurozone
Foreign exchange rates
GDP
Gross Domestic Product
Monetary policy
simetria nas flutuações do produto (PIB)
Vetor Autorregressivo Aumentado por Fatores Dinâmicos (FAVAR)
Zona do Euro
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Summary:Este artigo analisa as semelhanças das respostas dos países da Zona do Euro aos choques na política monetária e no câmbio e investiga a simetria das flutuações do nível de atividade por meio da análise da importância relativa da resposta do crescimento do PIB aos choques comum e específico identificados pelo modelo FAVAR utilizado. A importância do choque comum nos diversos países fornece uma medida do grau de integração dos membros da Zona do Euro. Os resultados encontrados apontam para a existência de uma maior integração entre as grandes economias da Zona do Euro e menor integração para as menores economias.
ISSN:1413-8050
1980-5330
1980-5530
DOI:10.11606/1980-5330/ea168733