Basiléia II e Exigência de Capital para Risco de Crédito dos Bancos no Brasil

Com a implementação do Acordo de Basiléia II no Brasil, os grandes conglomerados bancários poderão utilizar o chamado modelo IRB (Internal Ratings Based) para cômputo da parcela de risco de crédito da exigência de capital. O objetivo deste trabalho é mensurar a diferença entre o capital mínimo exigi...

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Published in:Revista Brasileira de Financas 2010-06, Vol.8 (2), p.167-195
Main Authors: Yanaka, Guilherme M, Holland, Marcio
Format: Article
Language:eng ; spa
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Holland, Marcio
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