Un analisis del riesgo operacional en la banca internacional: un enfoque bayesiano

Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se diseña un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar...

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Published in:Estudios gerenciales 2016-07, p.208
Main Authors: Francisco Martínez-Sánchez, JosÃ, Martínez-Palacios, María Teresa V, Venegas-Martinez, Francisco
Format: Article
Language:Spanish
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Martínez-Palacios, María Teresa V
Venegas-Martinez, Francisco
description Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. Para ello se diseña un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad.
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Para ello se diseña un modelo de red bayesiana con distribuciones a priori y a posteriori para estimar la frecuencia y la severidad. Con las distribuciones a posteriori se realiza inferencia sobre la máxima pérdida esperada, para un período de 20 días, utilizando el método de simulación Monte Carlo. Las líneas de negocio analizadas son comercialización y ventas, banca minorista y banca privada, que en conjunto representaron el 88,5% de las pérdidas en 2011. Los datos fueron obtenidos de la Asociación Riskdata Operacional Exchange (ORX) para el período 2007-2011, y la información externa fue proporcionada por expertos calificados para completar los registros faltantes o mejorar los datos de mala calidad.</description><identifier>ISSN: 0123-5923</identifier><language>spa</language><publisher>Universidad ICESI</publisher><ispartof>Estudios gerenciales, 2016-07, p.208</ispartof><rights>COPYRIGHT 2016 Universidad ICESI</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,776,780</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Francisco Martínez-Sánchez, JosÃ</creatorcontrib><creatorcontrib>Martínez-Palacios, María Teresa V</creatorcontrib><creatorcontrib>Venegas-Martinez, Francisco</creatorcontrib><title>Un analisis del riesgo operacional en la banca internacional: un enfoque bayesiano</title><title>Estudios gerenciales</title><description>Esta investigación tiene como propósito desarrollar una metodología bayesiana para identificar, cuantificar y medir el riesgo operacional en distintas líneas de negocio de la banca comercial. 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