Testing Equality of Several Correlation Matrices

igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como un estadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestrean poblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintótica nula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado,...

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Published in:Revista Colombiana de Estadística 2013-12, Vol.36 (2), p.237-258
Main Authors: Gupta, Arjun K, Johnson, Bruce E, Nagar, Daya K
Format: Article
Language:eng ; por
Subjects:
distribución asintótica nula
matriz de correlación
matriz de covarianza
razón de verosimilitud
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Description
Summary:igualdad de varias matrices de correlación, puede ser considerado como un estadístico modificado del test de razón de verosimilitud cuando se muestrean poblaciones normales multivariadas. Derivamos la distribución asintótica nula de L* en series que involucran variables independientes chi-cuadrado, mediante la expansión de L* en términos de otras variables aleatorias y luego invertir la expansión término a término. Se da también un ejemplo para mostrar el procedimiento a ser usado cuando se prueba igualdad de matrices de correlación mediante el estadístico L*
ISSN:0120-1751
2389-8976