Loading…

FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY

W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowymiarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana me...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Published in:Metody ilosciowe w badaniach ekonomicznych 2018-01, Vol.19 (3), p.284-292
Main Authors: Szupiluk, Ryszard, Rubach, Paweł
Format: Article
Language:Polish
Subjects:
Online Access:Get full text
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowymiarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana metoda może być wykorzystana w wielu praktycznych obszarach finansów i zarządzania jak analiza techniczna rynków, systemy inwestycyjne czy modele ryzyka.
ISSN:2082-792X
2543-8565
DOI:10.22630/MIBE.2018.19.3.26