Loading…
FILTRACJA FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH METODAMI NIEUJEMNEJ FAKTORYZACJI MACIERZY
W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowymiarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana me...
Saved in:
Published in: | Metody ilosciowe w badaniach ekonomicznych 2018-01, Vol.19 (3), p.284-292 |
---|---|
Main Authors: | , |
Format: | Article |
Language: | Polish |
Subjects: | |
Online Access: | Get full text |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Summary: | W niniejszym artykule przedstawimy metodę wielowymiarowej filtracji do eliminacji szumów oraz estymacji trendów z finansowych szeregów czasowych. Jednym z istotnych elementów procesu filtracji będzie dekompozycja szeregów czasowych przy wykorzystaniu nieujemnej faktoryzacji macierzy. Prezentowana metoda może być wykorzystana w wielu praktycznych obszarach finansów i zarządzania jak analiza techniczna rynków, systemy inwestycyjne czy modele ryzyka. |
---|---|
ISSN: | 2082-792X 2543-8565 |
DOI: | 10.22630/MIBE.2018.19.3.26 |