Loading…
DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH
Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır. Bu baǧlamda GARCH Tipi modellerin kabiliyetini artırmak amacıyl...
Saved in:
| Published in: | Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2022-03, Vol.59 (659), p.115-133 |
|---|---|
| Main Authors: | , |
| Format: | Article |
| Language: | Turkish |
| Subjects: | |
| Online Access: | Get full text |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| cited_by | |
|---|---|
| cites | |
| container_end_page | 133 |
| container_issue | 659 |
| container_start_page | 115 |
| container_title | Finans Politik & Ekonomik Yorumlar |
| container_volume | 59 |
| creator | Bezgin, Müge Sağlam Kaya, Ebru |
| description | Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır. Bu baǧlamda GARCH Tipi modellerin kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilmiş yapay sinir aǧı tabanlı EGARCH modeli ile öngörü yapılmıştır. GARCH tipi modellerden GARCH (1,1), GJR-GARCH (1,1) ve EGARCH (1,1) ile modellemeler yapılmış, ilgili bilgi kriterine göre etkin model olan EGARCH (1,1) modelinden elde edilen hatalar ile ile sinir aǧı modeli kurulmuştur ve melez bir öngörü modeli inşa edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uygulanan melez modelin öngörü performansının GARCH tipi modellere kıyasla daha iyi olduǧu görülmüştür. |
| format | article |
| fullrecord | <record><control><sourceid>proquest</sourceid><recordid>TN_cdi_proquest_journals_2652680886</recordid><sourceformat>XML</sourceformat><sourcesystem>PC</sourcesystem><sourcerecordid>2652680886</sourcerecordid><originalsourceid>FETCH-proquest_journals_26526808863</originalsourceid><addsrcrecordid>eNqNyksKwjAUQNEgChbtHh44LqSpptVZtPGDaZXYFuqkKCgo4i-6lQ5dQ_bQLExBF-DoDu6pIYtQ6ju0j_06slwP-47vuqSJbKUOW-xhgoMu6VuoCKsyM3oN81SmkC0ES4wWRid8ZXRsNFRlPKlKGfGQQ8QFX8PQaAnRIuRiADlbshy-VAIzrxkkbMhiMQM-YXI0baPGfnNSO_vXFuqMeTKaOtf75fbcqUdxvDzv588qCO0RGuAgoN5_6g1bfEdz</addsrcrecordid><sourcetype>Aggregation Database</sourcetype><iscdi>true</iscdi><recordtype>article</recordtype><pqid>2652680886</pqid></control><display><type>article</type><title>DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH</title><source>EBSCOhost Business Source Ultimate</source><creator>Bezgin, Müge Sağlam ; Kaya, Ebru</creator><creatorcontrib>Bezgin, Müge Sağlam ; Kaya, Ebru</creatorcontrib><description>Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır. Bu baǧlamda GARCH Tipi modellerin kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilmiş yapay sinir aǧı tabanlı EGARCH modeli ile öngörü yapılmıştır. GARCH tipi modellerden GARCH (1,1), GJR-GARCH (1,1) ve EGARCH (1,1) ile modellemeler yapılmış, ilgili bilgi kriterine göre etkin model olan EGARCH (1,1) modelinden elde edilen hatalar ile ile sinir aǧı modeli kurulmuştur ve melez bir öngörü modeli inşa edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uygulanan melez modelin öngörü performansının GARCH tipi modellere kıyasla daha iyi olduǧu görülmüştür.</description><identifier>ISSN: 1307-7112</identifier><identifier>EISSN: 2667-6907</identifier><language>tur</language><publisher>Istanbul: Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</publisher><subject>Neural networks ; Stochastic models ; Volatility</subject><ispartof>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2022-03, Vol.59 (659), p.115-133</ispartof><rights>Copyright Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Mar 2022</rights><lds50>peer_reviewed</lds50><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><link.rule.ids>314,780,784</link.rule.ids></links><search><creatorcontrib>Bezgin, Müge Sağlam</creatorcontrib><creatorcontrib>Kaya, Ebru</creatorcontrib><title>DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH</title><title>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</title><description>Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır. Bu baǧlamda GARCH Tipi modellerin kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilmiş yapay sinir aǧı tabanlı EGARCH modeli ile öngörü yapılmıştır. GARCH tipi modellerden GARCH (1,1), GJR-GARCH (1,1) ve EGARCH (1,1) ile modellemeler yapılmış, ilgili bilgi kriterine göre etkin model olan EGARCH (1,1) modelinden elde edilen hatalar ile ile sinir aǧı modeli kurulmuştur ve melez bir öngörü modeli inşa edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uygulanan melez modelin öngörü performansının GARCH tipi modellere kıyasla daha iyi olduǧu görülmüştür.</description><subject>Neural networks</subject><subject>Stochastic models</subject><subject>Volatility</subject><issn>1307-7112</issn><issn>2667-6907</issn><fulltext>true</fulltext><rsrctype>article</rsrctype><creationdate>2022</creationdate><recordtype>article</recordtype><sourceid>M0C</sourceid><recordid>eNqNyksKwjAUQNEgChbtHh44LqSpptVZtPGDaZXYFuqkKCgo4i-6lQ5dQ_bQLExBF-DoDu6pIYtQ6ju0j_06slwP-47vuqSJbKUOW-xhgoMu6VuoCKsyM3oN81SmkC0ES4wWRid8ZXRsNFRlPKlKGfGQQ8QFX8PQaAnRIuRiADlbshy-VAIzrxkkbMhiMQM-YXI0baPGfnNSO_vXFuqMeTKaOtf75fbcqUdxvDzv588qCO0RGuAgoN5_6g1bfEdz</recordid><startdate>20220301</startdate><enddate>20220301</enddate><creator>Bezgin, Müge Sağlam</creator><creator>Kaya, Ebru</creator><general>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</general><scope>3V.</scope><scope>7WY</scope><scope>7WZ</scope><scope>7XB</scope><scope>87Z</scope><scope>8FK</scope><scope>8FL</scope><scope>ABUWG</scope><scope>AFKRA</scope><scope>BENPR</scope><scope>BEZIV</scope><scope>CCPQU</scope><scope>DWQXO</scope><scope>EDSIH</scope><scope>FRNLG</scope><scope>F~G</scope><scope>K60</scope><scope>K6~</scope><scope>L.-</scope><scope>M0C</scope><scope>PQBIZ</scope><scope>PQBZA</scope><scope>PQEST</scope><scope>PQQKQ</scope><scope>PQUKI</scope><scope>Q9U</scope></search><sort><creationdate>20220301</creationdate><title>DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH</title><author>Bezgin, Müge Sağlam ; Kaya, Ebru</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-proquest_journals_26526808863</frbrgroupid><rsrctype>articles</rsrctype><prefilter>articles</prefilter><language>tur</language><creationdate>2022</creationdate><topic>Neural networks</topic><topic>Stochastic models</topic><topic>Volatility</topic><toplevel>peer_reviewed</toplevel><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Bezgin, Müge Sağlam</creatorcontrib><creatorcontrib>Kaya, Ebru</creatorcontrib><collection>ProQuest Central (Corporate)</collection><collection>ABI/INFORM Collection</collection><collection>ABI/INFORM Global (PDF only)</collection><collection>ProQuest Central (purchase pre-March 2016)</collection><collection>ABI/INFORM Collection</collection><collection>ProQuest Central (Alumni) (purchase pre-March 2016)</collection><collection>ABI/INFORM Collection (Alumni Edition)</collection><collection>ProQuest Central (Alumni)</collection><collection>ProQuest Central</collection><collection>AUTh Library subscriptions: ProQuest Central</collection><collection>Business Premium Collection</collection><collection>ProQuest One Community College</collection><collection>ProQuest Central</collection><collection>Turkey Database</collection><collection>Business Premium Collection (Alumni)</collection><collection>ABI/INFORM Global (Corporate)</collection><collection>ProQuest Business Collection (Alumni Edition)</collection><collection>ProQuest Business Collection</collection><collection>ABI/INFORM Professional Advanced</collection><collection>ABI/INFORM Collection</collection><collection>One Business (ProQuest)</collection><collection>ProQuest One Business (Alumni)</collection><collection>ProQuest One Academic Eastern Edition (DO NOT USE)</collection><collection>ProQuest One Academic</collection><collection>ProQuest One Academic UKI Edition</collection><collection>ProQuest Central Basic</collection><jtitle>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</jtitle></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext</fulltext></delivery><addata><au>Bezgin, Müge Sağlam</au><au>Kaya, Ebru</au><format>journal</format><genre>article</genre><ristype>JOUR</ristype><atitle>DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH</atitle><jtitle>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</jtitle><date>2022-03-01</date><risdate>2022</risdate><volume>59</volume><issue>659</issue><spage>115</spage><epage>133</epage><pages>115-133</pages><issn>1307-7112</issn><eissn>2667-6907</eissn><abstract>Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar, volatilite modellerinde yeni arayışlar yapılmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada 2018-2019 dönemi günlük verileriyle ABD doları/Türk Lirası reel alış kuru üzerinde öngörü yapılması amaçlanmıştır. Bu baǧlamda GARCH Tipi modellerin kabiliyetini artırmak amacıyla geliştirilmiş yapay sinir aǧı tabanlı EGARCH modeli ile öngörü yapılmıştır. GARCH tipi modellerden GARCH (1,1), GJR-GARCH (1,1) ve EGARCH (1,1) ile modellemeler yapılmış, ilgili bilgi kriterine göre etkin model olan EGARCH (1,1) modelinden elde edilen hatalar ile ile sinir aǧı modeli kurulmuştur ve melez bir öngörü modeli inşa edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda uygulanan melez modelin öngörü performansının GARCH tipi modellere kıyasla daha iyi olduǧu görülmüştür.</abstract><cop>Istanbul</cop><pub>Finans Politik & Ekonomik Yorumlar</pub></addata></record> |
| fulltext | fulltext |
| identifier | ISSN: 1307-7112 |
| ispartof | Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2022-03, Vol.59 (659), p.115-133 |
| issn | 1307-7112 2667-6907 |
| language | tur |
| recordid | cdi_proquest_journals_2652680886 |
| source | EBSCOhost Business Source Ultimate |
| subjects | Neural networks Stochastic models Volatility |
| title | DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ÖNGÖRMEDE MELEZ BİR MODEL: YAPAY SİNİR AĞI TABANLI EGARCH |
| url | http://sfxeu10.hosted.exlibrisgroup.com/loughborough?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2025-01-10T21%3A42%3A25IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-proquest&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=D%C3%96V%C4%B0Z%20KURU%20VOLAT%C4%B0L%C4%B0TES%C4%B0N%C4%B0%20%C3%96NG%C3%96RMEDE%20MELEZ%20B%C4%B0R%20MODEL:%20YAPAY%20S%C4%B0N%C4%B0R%20A%C4%9EI%20TABANLI%20EGARCH&rft.jtitle=Finans%20Politik%20&%20Ekonomik%20Yorumlar&rft.au=Bezgin,%20M%C3%BCge%20Sa%C4%9Flam&rft.date=2022-03-01&rft.volume=59&rft.issue=659&rft.spage=115&rft.epage=133&rft.pages=115-133&rft.issn=1307-7112&rft.eissn=2667-6907&rft_id=info:doi/&rft_dat=%3Cproquest%3E2652680886%3C/proquest%3E%3Cgrp_id%3Ecdi_FETCH-proquest_journals_26526808863%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E%3Curl%3E%3C/url%3E&rft_id=info:oai/&rft_pqid=2652680886&rft_id=info:pmid/&rfr_iscdi=true |