Uma contribuição ao problema de composição de carteiras de mínimo valor em risco

O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para tomada de decisão, porém poucas vezes é empre...

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Published in:Gestão & Produção 2005-08, Vol.12 (2), p.295-304
Main Authors: Ribeiro, Celma de Oliveira, Ferreira, Leonardo Augusto Soares
Format: Article
Language:Portuguese
Subjects:
ENGINEERING, MANUFACTURING
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Description
Summary:O trabalho propõe um modelo baseado em aproximação estocástica para composição de carteiras de ativos financeiros de mínimo risco. A medida de risco estudada, o Valor em Risco, é bastante utilizada na prática de gestão financeira como um sinalizador para tomada de decisão, porém poucas vezes é empregada para definir a composição ótima de carteiras em decorrência das dificuldades de implementação computacional. O modelo proposto permite que o problema de composição de carteira de mínimo Valor em Risco seja resolvido de uma maneira simples. O artigo analisa o desempenho do modelo em um problema de gestão de carteiras de ações no mercado brasileiro.
ISSN:1806-9649
DOI:10.1590/S0104-530X2005000200012