MÉTODOS DE ESTIMACIÓN NO LINEAL APLICADOS AL PROBLEMA DE EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN

En este trabajo se describe y analiza, luego de tener la ecuación que relaciona la dinámica de las expectativas de la tasa de interés real y de la inflación, el filtro extendido de Kalman. Asimismo, se realiza la estimación de la inflación exante para una serie de datos preestablecida. Se efectúa un...

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Published in:Ingeniare. Revista chilena de ingeniería 2009-12, Vol.17 (3), p.404-411
Main Authors: Arriagada-Benítez, Mauricio, Valdés-González, Héctor, Pedraja-Rejas, Liliana
Format: Article
Language:por ; spa
Subjects:
ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY
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Valdés-González, Héctor
Pedraja-Rejas, Liliana
description En este trabajo se describe y analiza, luego de tener la ecuación que relaciona la dinámica de las expectativas de la tasa de interés real y de la inflación, el filtro extendido de Kalman. Asimismo, se realiza la estimación de la inflación exante para una serie de datos preestablecida. Se efectúa una comparación con el método de estimación de horizonte móvil utilizado en situaciones cuando producto de las incertidumbres paramétricas del modelo éste se torna no lineal. La aplicación de estos métodos a datos reales permite concluir que las estimaciones efectuadas a través del método de horizonte móvil, combinado a un algoritmo heurístico de optimización logran los mejores resultados.
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Asimismo, se realiza la estimación de la inflación exante para una serie de datos preestablecida. Se efectúa una comparación con el método de estimación de horizonte móvil utilizado en situaciones cuando producto de las incertidumbres paramétricas del modelo éste se torna no lineal. La aplicación de estos métodos a datos reales permite concluir que las estimaciones efectuadas a través del método de horizonte móvil, combinado a un algoritmo heurístico de optimización logran los mejores resultados.</description><identifier>ISSN: 0718-3305</identifier><identifier>DOI: 10.4067/S0718-33052009000300014</identifier><language>por ; spa</language><publisher>Universidad de Tarapacá</publisher><subject>ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY</subject><ispartof>Ingeniare. 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