Normalité asymptotique d'estimateurs convergents du mode conditionnel

Nous donnons des théorèmes généraux de normalité asymptotique des estimateurs convergents du mode conditionnel, indépendamment de la structure de dépendance des données et les appliquons au cas d'un processus stationnaire α-mélangeant. /// We state sufficient conditions for asymptotic normality...

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Published in:Canadian journal of statistics 1998-06, Vol.26 (2), p.365-380
Main Authors: Berlinet, Alain, Gannoun, Ali, Matzner-Løber, Eric
Format: Article
Language:fre
Subjects:
Asymptotic normality
conditional mode
α-mixing stationary processes
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Description
Summary:Nous donnons des théorèmes généraux de normalité asymptotique des estimateurs convergents du mode conditionnel, indépendamment de la structure de dépendance des données et les appliquons au cas d'un processus stationnaire α-mélangeant. /// We state sufficient conditions for asymptotic normality of convergent estimates of the conditional mode, irrespective of data dependence, and give an application to α-mixing stationary processes.
ISSN:0319-5724
1708-945X
DOI:10.2307/3315517